Крыло II — Измерение
Квантовое крыло ордена. Здесь решение проверяют до входа в рынок — числом, а не чувством. Четыре инструмента дисциплины — каждый измеряет свою грань риска.
Сделка как единая конструкция: риск, позиция, маржа, RR после издержек, ликвидация и вердикт — до того, как рискнуть капиталом.
Корзина ордеров с управляемой агрессией: лестница входа и выхода, средний вход, точный риск корзины и эффективность входа.
Портфель целиком: совокупный нагрев счёта, поправка на корреляцию, концентрация и реальное число независимых ставок.
Честное Монте-Карло: веер исходов, медиана, риск разорения и оптимум Келли — без маркетинговых обещаний.